SEP0941 - Gestion des risques, séries temporelles, économétrie approfondie

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  • Équipe pédagogique

    • Responsables

    • BRUMMELHUIS Raymond (Responsable)
      Département : Mathématiques (UFR SEN)
    • MAES Jules (Responsable)
      Département : Mathématiques (UFR SEN)

  • Volume horaire

  • Nature CMTD Total
    Durée 40h20h60h

  • Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

  • Epreuves Nature IECREOT Total
    Durée
    Cas général 1ère session 5050 100%
    2nd session 100 100%
    Dispense contrôle continu 1ère session 100 100%
    2nd session 100 100%

  • Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

  • Cas général

  • Nature Durée 1ère session 2ème session
    IE 50% 0%
    CR 50% 0%
    EOT 0% 100%

  • Dispense contrôle continu

  • Nature Durée 1ère session 2ème session
    CR 100% 0%
    EOT 0% 100%

  • Objectifs

  • Cet enseignement présente trois domaines d?application spécifique des méthodes statistiques, probabilistes et économiques. Le premier domaine est celui de la gestion des risques. Il est présenté dans le cadre du contexte bancaire et financier et étudie les méthodes mathématiques sous-jacentes. Ce cours pourra être dispensé en anglais. La deuxième partie portera sur les différents modèles utilisés dans le cas de données chronologiques. Ces modèles permettent de lever les effets dus aux saisons, WE, etc., ainsi que de prévoir l?«avenir» de la suite chronologique. L?enseignement sera illustré par de nombreux exemples et sera mis en ?uvre à l?aide du logiciel SAS.La dernière partie, est dédiée aux outils microéconométriques pour l?évaluation des politiques publiques. Après avoir présenté les enjeux liés à l?exercice d?évaluation (enjeux démocratiques, techniques mais aussi en termes de programme de recherche pour les mathématiciens et les économistes) il s?agit, de traiter les principales méthodes économétriques (formes réduites dites « athéoriques ») adaptées au cadre de l?évaluation ex post.

  • Programme

  • Gestion des risques :Référentiel IFRSLes différents risques : Risque de marché, de crédit, opérationnel et autres risques ; Risques spécifiques des instruments financiers complexes (fonctionnement d?un modèle de valorisation et processus de validation)Les réformes du comité de Bâle (introduction)Techniques de VaRSéries temporelles :Processus stochastiques, stationnarité.Méthodes de désaisonnalisation, prévision par lissage.Introduction aux modèles ARIMA, SARIMA.Méthode de Box et Jenkins, Modèles ARCH, GARCH.Applications.Econométrie approfondie :Econométrie des variables qualitatives ; Econométrie de panelTemporalité des politiques et de leur évaluation, paramètres d'intérêt, contexte d'observation et de causalité, construction du contrefactuel :Formalisation : cadre de Rubin et résultat potentiel ; Biais de sélection ; effets du traitement ; externalités ; expériences naturelles et expériences aléatoires ; caractéristiques individuelles observables/inobservablesExpérience conditionnelle avec variables explicatives ; Variables instrumentales ; Différence de différence ; Régressions sur discontinuités ; Régressions quantiles, Contrôle, matching, score de propension