SEP0832 - Méthodes d'échantillonnage

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  • Équipe pédagogique

    • Responsables

    • KEZIOU Amor (Responsable)
      Département : Mathématiques (UFR SEN)
  • Volume horaire

  • Nature CMTD Total
    Durée 10h10h20h
  • Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

  • Epreuves Nature IECRITPITP Total
    Durée 1h1h1h
    Cas général 1ère session 5050 100%
    2nd session 100 100%
    Dispense contrôle continu 1ère session 100 100%
    2nd session 100 100%
  • Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

  • Cas général

  • Nature Durée 1ère session 2ème session
    IE 1h 50% 0%
    CR 50% 0%
    ITP 1h 0% 100%
  • Dispense contrôle continu

  • Nature Durée 1ère session 2ème session
    ITP 1h 100% 0%
    ITP 1h 0% 100%
  • Objectifs

  • Présentation des différentes méthodes de validation croisée et de bootstrap ;Maîtrise des méthodes de régularisation en régression.
  • Compétences spécifiques visées

  • Maîtrise des techniques de validation croisée et de bootstrap ;Sélection des modèles optimaux en régression ;Savoir mettre en ?uvre les différentes méthodes sous le logiciel R.  
  • Connaissances requises

  • Probabilités et statistique niveau licence de mathématiques, économétrie ou informatique ; Connaissances de base du logiciel R.
  • Programme

  • Ce cours présente les différentes méthodes de reéchantionnage, de validation croisée et de bootsrtap pour l?estimation de l?erreur en régression.On étudiera en deuxième partie les méthodes de régularisation en régression (estimateur ridge, Lasso ?), et l?étude du choix des paramètres de régularisation via les différentes méthodes de validation croisée.